Динамика выданных кредитов физическим лицам

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

  • необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
  • необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
  • кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Читайте так же:  Сложная процентная ставка по кредиту
Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.

Сведения о размещенных и привлеченных средствах

Размещение информации осуществляется ежемесячно в соответствии с Календарем публикации официальной статистической информации.

Размещенные средства

Информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств (на дату)

Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств (на дату)

Особенности кредитования и динамика объемов кредитования юридических и физических лиц в современных условиях

экономические науки

  • Короткова Валерия Петровна , студент
  • Ставропольский государственный аграрный университет
  • СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
  • ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
  • КРЕДИТЫ
  • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
  • ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Похожие материалы

Современная кредитная система – одна из неотъемлемых и значимых составляющих рыночной экономики. Она способствует оперативной мобилизации средств, необходимых для реализации расширенного воспроизводства, повышения конкурентоспособности экономики, динамичного развития экономических процессов.

Субъектами кредитования выступают юридические и физические лица. Но из года в год происходят колебания предоставленных объемов кредитов, депозитов и прочих средств. Эти колебания возникают под воздействием различных факторов: условий кредитования, ограничений для кредитования и т.п.

Самое главное отличие в процессах кредитования юридических лиц заключается в необходимости привлечения средств для удовлетворения потребностей бизнеса. Например, на восполнение объемов оборотных средств, инвестирования в активы. То есть, размеры займов для организаций в значительной степени превышают объемы кредитования населения.

Современная кредитная система, имея разветвленную структуру, располагает возможностями предоставления разнообразных видов кредитов. Так, сегодня имеются разнообразные виды кредитования юридических лиц, таких как: кредиты на текущую деятельность, коммерческая ипотека, лизинг, инвестиционные кредиты, универсальный кредит, кредитные линии, срочные займы, ссуды в форме овердрафта.

В соответствии с требованиями, определяемыми ЦБ предоставление кредита юридическим лицам осуществляется:

  • разово;
  • многоразово (в меру потребности, а также в пределах линии кредитования и срока кредитования, который устанавливается в кредитном соглашении);
  • посредством оплаты разрыва, возникающего в платежном обороте на расчетном счете;
  • на базе консорциального кредита;
  • другими способами.

В процессе кредитования юридических лиц важную роль играет анализ заемщика на стадии оформления кредитной заявки, который включает проверку правоспособности юридического лица и его исполнительных органов, проведение мероприятий, направленных на выявление негативной информации в отношении потенциального заемщика и самое главное — проверку платежеспособности. Данные мероприятия анализа необходимы, поскольку от этих мероприятий зависит возврат кредита в полном объеме и в сроки.

Таблица 1. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных юридическим лицам, млн. руб.

конец года к началу в %

Так, исходя из информации, предоставленной ЦБ РФ видно, что к концу 2014 года объемы упали на 6,4%, в 2015 – на 20,4%, в 2016 – на 17,5% (таблица 1). Такая динамика наблюдается из-за того, что многие юридические лица закрываются, а кредитные учреждения в связи с незаконными действиями юридических лиц ужесточают условия получения и возврата кредита.

Начать исследование механизма кредитования физических лиц нужно начать с изучения этапов кредитного процесса:

  1. знакомство с потенциальным заемщиком;
  2. оценка кредитоспособности заемщика и риска, который связан с выдачей кредита; изучается репутация заемщика, а также его кредитная история;
  3. документальное оформление и выдача кредита;
  4. кредитный мониторинг;
  5. погашение кредита.

Чтобы нагляднее изучить, почему объемы кредитования физических лиц к 2016 году уменьшись, рассмотрим виды кредитов, которые пользуются большим спросом на сегодняшний день, а также требования к возрасту, ограничивающие число лиц, имеющих возможность получить кредит.

Итак, к наиболее востребованным кредитам относят:

  1. ипотечный кредит – кредит, предоставляемый для приобретения недвижимости под залог данной недвижимости в качестве обеспечения обязательства;
  2. кредит по банковской карте (овердрафт), сущность которого заключается в том, что выданная банком кредитная карточка дает право владельцу покупать товары (в пределах разрешенной суммы) в тех магазинах, с которыми банк имеет соглашения;
  3. автокредит – это целевой кредит, предоставляемый на покупку автомобиля, он может предоставляться как на новый автомобиль, так и на поддержанное транспортное средство;
  4. экспресс – кредитование частных клиентов – данная услуга позволяет приобретать товары и услуги в магазинах, являющихся партнерами банка, при этом оплатив 20 % стоимости;
  5. кредит на обучение, представляющий собой займы на получение высшего образования.

Требования к возрасту физических лиц варьируются в разных организация по — разному. Так, например, в сбербанке кредит одобряют женщинам до 52 – х лет, мужчинам – до 55 – ти; в ВТБ 24 ограничение в возрасте женщинам – до 55 – ти лет, мужчинам – до 60 – ти лет.

Теперь рассмотрим объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим лицам. Эти данные предоставляет таблица 2.

Таблица 2. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим лицам, млн. руб.

конец года к началу в %

За последние 3 года больше объемы в 2015 году (увеличилось на 13,6%), а меньше таких объемов в 2014 году (на 5,7%) (таблица 3). В 2016 году хотя и не самые высокие показатели, но отрицательной динамики не наблюдается, объемы увеличились на 1,6%.

В 2014-2015 годах банковская система вследствие роста безработицы и снижением реальных доходов населения пережила серьезные потрясения. Роль сыграла и высокая закредитованность граждан. Око 60 % граждан РФ имели непогашенный кредит.

Читайте так же:  Займ на карту на год безработным

Ограничился доступ к зарубежным рынкам капитала, уменьшись инвестиции и упал курс рубля. В результате увеличились процентные ставки, ужесточились требования к потенциальным заемщикам, а также сократилось число заявок по кредитом, которые одобрили кредитные организации.

Центробанк определил, что в 2015 году объем кредитования в 2015 по сравнению с 2014 снизился на 5,4 %.

Исходя из сложившейся ситуации, кредитные организации составили портрет физического лица, которое точно не получит заем:


  • физическое лицо, которое и в прошлом, и в настоящее время имеет просроченные кредитные обязательства или выплатил займ только по решению суда;
  • граждане из-за рубежа;
  • несовершеннолетние лица;
  • лица, которые не имеют стабильного дохода;
  • лица, не имеющие постоянной регистрации в регионе, в котором хотят взять кредит.

В связи с такими условиями многие кредитные организации прекратили свою деятельность, а также у значительного числа банков были отозваны лицензии.

Только за девять месяцев 2016 года лицензии отозваны уже у 84-х банков, в том числе:

  • ООО КБ «Эл банк» (рег. № 1025, дата регистрации — 29.11.1990, Самарская область, г. Тольятти) с 05.05.2016.
  • КБ «ДС-Банк» ООО (рег. № 3439, дата регистрации — 08.07.2003, г. Москва) с 12.05.2016 года
  • АКБ «ВЕК» АО (рег. № 2299, дата регистрации — 16.04.1993, г. Москва) с 12.05.2016 года
  • АКБ «Мострансбанк» ОАО (рег. № 2258, дата регистрации — 29.01.1993, г. Москва) с 05.05.2016 года.

Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, продолжился и в октябре.
Так, только с 27.10.2016 лицензии на осуществление банковских операций отозваны у трёх банков:

  • Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (ООО) (рег. № 3048, г. Москва)
  • Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (ООО) (рег. № 2898, г. Краснодар)
  • ООО «Вестинтербанк» (рег. № 3398, г. Москва)

Итак, хотя и наблюдается на сегодняшний момент отрицательная динамика кредитования юридических лиц, но физические лица продолжают кредитоваться, причем в значительных объемах. Этому благоприятствует то, что существует широчайший выбор вариантов, который позволяет потребителям получать различные кредиты, а российские специалисты помогают подобрать кредитную программу, с учетом их индивидуальной ситуации.

Список литературы

  1. Лапина Е.Н., Остапенко Е.А., Кулешова Л.В. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 12 (72). С. 53.
  2. Новиков С.Ю., Лапина Е.Н. ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // В сборнике: Финансово-экономические проблемы региональной экономики // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Взаимодействие финансового и реального секторов экономики» по материалам научного семинара преподавателей и магистрантов. 2013. С. 170-178.
  3. Скляров И.Ю., Склярова Ю.М., Лапина Е.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ // Экономика и предпринимательство. 2016. № 2-1 (67-1). С. 540-546.
  4. Васильев М.Г., Лапина Е.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ // В сборнике: Финансово-экономические проблемы региональной экономики Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Взаимодействие финансового и реального секторов экономики» по материалам научного семинара преподавателей и магистрантов. 2013. С. 86-93.
  5. Скляров И.Ю., Склярова Ю.М., Лапина Е.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ // Экономика и предпринимательство. 2016. № 2-1 (67-1). С. 540-546.

Электронное периодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-41429 от 23.07.2010 г.

Соучредители СМИ: Долганов А.А., Майоров Е.В.

Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения в РФ на современном этапе

Рубрика: Финансы, деньги и кредит

Дата публикации: 29.10.2018

Статья просмотрена: 3060 раз

Библиографическое описание:

Льянова Л. М. Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения в РФ на современном этапе // Вопросы экономики и управления. — 2018. — №5. — С. 17-21. — URL https://moluch.ru/th/5/archive/105/3599/ (дата обращения: 20.03.2020).

В статье представлен анализ состояния и развития рынка банковского кредитования населения в РФ. Рассмотрена динамика рынка банковского кредитования населения в РФ, а именно: качественные и количественные характеристики изменений, факторы их определяющие, процентные ставки, виды предлагаемых услуг.

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование населения, задолженность, процентная ставка.

Кредит является одним из основных условий экономического развития страны на современном этапе развития экономики, а также основной и неотъемлемой составляющей экономического роста, это все обуславливает формирование системы кредитования населения.

Дальнейшее развитие кредитования физических лиц с неприемлемо высокими процентными ставками и неограниченное увеличение ссудной задолженности граждан РФ в условиях мировой экономической нестабильности и развития кризисных ситуаций может привести к нарушению социально-экономической стабильности в обществе. Доказательством тому является тот факт, что на протяжении анализируемого периода 2011–2015 гг. темпы роста денежных доходов постоянно снижались. При этом темпы роста ссудной задолженности превысили темпы роста ВВП и денежных доходов населения (Таблица 1).

Динамика валового внутреннего продукта, денежных доходов икредитов населения в 2011–2017гг.

Показатель

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

Валовой внутренний продукт (ВВП) (млрд.руб.)

Темпы прироста ВВП, в %

Денежные доходы населения (млрд.руб.)

Темпы прироста денежных доходов населения, в %

Кредиты и прочие средства, предоставленные физ. лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.)

Темпы прироста кредитов и прочих средств, предоставленных физ. лицам, в %

в % к денежным доходам населения

Так, в 2012 году увеличение темпов прироста ВВП составило всего 1,2 %. При этом темпы прироста денежных доходов населения снизились на 4,6 % в 2014 году, но в 2015 году возросли на 3,8 %. Невысокие темпы роста денежных доходов населения снижают платежеспособность населения. При снижении платежеспособности граждан и увеличении процентных ставок по кредитам банков повышает риски кредитования физических лиц.

Банковское кредитование физических лиц существенно увеличивает потребительский спрос, повышает деловую активность и, как следствие, способствует развитию экономики. С помощью банковского кредитования населения обеспечивается непрерывность воспроизводственного процесса и кругооборота капитала в экономике, ускоряется процесс реализации товаров и услуг конечным потребителям, стимулируется платежеспособный спрос на товары и услуги длительного пользования и, как следствие, создаются предпосылки для увеличения ВВП.

Читайте так же:  Займ на телефон мгновенно онлайн

Негативные структурные изменения, происходящие в национальной банковской системе, оказали влияние на состояние кредитования физических лиц РФ (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика банковских кредитов, предоставленных населению в России

Из графика видно, что объем банковских кредитов, предоставленных физическим лицам, в целом снижается, причем наблюдается существенное замедление темпов их прироста.

Как видно из представленных материалов, «бум кредитования населения» в РФ пришелся на период 2011–2014 гг. За это время объем кредитов населению увеличился почти в 2 раз — с 5 550,9 млрд. руб. до 11 329,5 млрд. руб. Так, до 2013 года наблюдается ежегодный темп роста банковских кредитов населения, а с 2014 года наблюдается снижение темпов роста.

По данным Банка России, в структуре банковских кредитов населению стабильно преобладают кредиты, предоставленные в рублях. В целом за период объем кредитов, выданных населению, сократился более чем в 2 раза, при этом существенное сокращение наблюдается как по рублевым, так и по валютным кредитам (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика банковских кредитов, предоставленных физическим лицам в России по валюте

Из рисунка видно, что объемы выданных кредитов за анализируемый период увеличились с 5 550,9 млрд. руб. до 12 173,7 млрд. руб., что составляет 45,6 %. Из них темпы прироста в национальной валюте составили 130,8 %, а в иностранной валюте темп прироста составил -66,6 %.

Видео (кликните для воспроизведения).

Представленный выше график наглядно показывает, что кредиты физическим лицам предоставляются в основном в рублях (до 98 % всех кредитов), оставшиеся 2 % приходятся на кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах. Данное можно объяснить отсутствием потребности в России брать кредит в иностранных валютах потому, что практически 100 % потребительских товаров приобретаются в национальной валюте.

В первую очередь развитие кредитования населения в рассматриваемом периоде связано со следующими факторами:

‒ Ростом доходов населения;

‒ Повышением доверия к банкам со стороны населения;

‒ Ростом интереса банков к кредитованию населения;

‒ Разработкой и предложением новых программ кредитования.

Но вместе с развитием рынка кредитования населения происходит стремительный рост объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению, причем темпы роста просроченной задолженности превышают темпы роста кредитования физических лиц. Сейчас ситуация изменилась и темпы роста кредитования населения уверенно опережают темпы роста просроченной задолженности по этим кредитам. Наглядно данная динамика представлена на графике (рис. 3).

Рис. 3. Динамика темпов роста кредитования населения и просроченной задолженности

Рост просроченной задолженности за анализируемый период составил более 60 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить, что основные негативные тенденции прослеживаются в 2015 году.

Высокие темпы роста просроченной задолженности возможно объяснить несколькими причинами:

‒ увеличение уровня безработицы;

‒ высокий уровень закредитованности населения.

В связи с этим необходимо отметить, что важным достижением для банковской системы было создание бюро кредитных историй. В соответствии с Законом «О кредитных историях» все банки должны предоставлять в бюро сведения о кредитной истории заемщиков. Эта база создавалась как для банков, так и для заемщиков. Банкам бюро кредитных историй может помочь отсеять недобросовестных заемщиков, а заемщикам с положительной кредитной историей получить более дешевые кредиты.

Состав просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам приведен на рисунке 2.

Состав иструктура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2011–2017гг.

просроченная задолженность, в том числе по кредитам:

— в иностранной валюте и драг. металлах

Кредитная ответственность населения стремительно ухудшается. На фоне высокой закредитованности и ухудшения экономической обстановки в стране многие россияне выходят на просрочку по своим кредитным обязательствам. И если раньше причиной этому могло являться в основном низкий уровень финансовой грамотности населения, то теперь основная причина — это экономические факторы.

Колебания объемов выдачи банковских кредитов населению, происходило на фоне изменения ключевой ставки Банка России. Также изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности. Повышение ключевой ставки Регулятора вызвало масштабные изменения процентных ставок коммерческих банков (Рис. 4).

Рис. 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц в рублях, % годовых

По данным рисунка, средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам, уменьшилась с 24,4 % до 18,9 % годовых. Долгосрочные кредиты, сроком свыше 3 лет, демонстрировали с 2013 года снижение ставки с 17,3 % до 12,9 % годовых в 2018 году. Уменьшению ставки по кредитам связанна хоть и со слабой, но стабилизацией экономической ситуации.

Изменение ставок по кредитам непосредственно влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен привести к увеличению неплатежей и рост просроченной задолженности.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном снижении объемов банковского кредитования населения в России. Сокращение сектора потребительского кредитования следует рассматривать как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный совокупным влиянием ряда факторов:

‒ снижение реальных располагаемых денежных доходов населения;

‒ рост процентных ставок;

‒ увеличение доли просроченной задолженности [1].

Указанные тенденции являются неблагоприятными как для российских банков, так и для с экономической системы в целом. В связи с экономической ситуацией в стране, развитие сегмента банковского кредитования населения замедлится, возможен кризис банковской системы.

Необходимо отметить, что в настоящее время, как и на протяжении последних трех лет происходит активное восстановление рынка банковского кредитования физических лиц, сопровождающееся обострением конкурентной борьбы за данный сектор банковских услуг для населения. В результате конкуренции на рынке кредитования населения наблюдалась тенденция к снижению процентных ставок, а также либерализация условий кредитования физических лиц.

Стремясь занять наибольшую долю рынка розничного кредитования, многие банки решились на смягчение требований к заемщикам.

Читайте так же:  Деньги в кредит процентная ставка

Следует отметить, что требования к заемщикам — физическим лицам, претендующим на банковский кредит, сильно различаются в разных банках. На рынке кредитования населения наблюдается тенденция: чем жестче требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам и обширнее список необходимых документов, тем ниже процентная ставка по кредиту. Это можно объяснить минимизацией банковских рисков кредитования при более тщательном отборе.

Рассматривая тенденции рынка банковского кредитования населения можно сделать вывод о том, что банки постепенно переходят к расчету индивидуальных процентных ставок, величина которых определяется в зависимости от оценки платежеспособности клиента. В связи с этим важная роль стала отдаваться кредитным историям заемщиков, которые с каждым годом приобретают все большее практическое значение.

Зачастую банковский кредит является единственным решением для человека, который хочет повысить качество своей жизни.

В период мирового кризиса многие россияне отказывались от больших покупок или откладывали их на лучшие времена. Если некоторым просто отказывали в займе, то другие сами не хотели взваливать на себя тяжелую ношу кредита.

Во время кризиса желание удовлетворить текущие потребности у многих граждан отошло на второй план и уступило место желанию сберечь, отложить «на черный день» и обеспечить себе некоторую уверенность в будущем.

Динамика кредитования россиян банками в 2019-2020 годах продолжит ухудшаться

Новость

С 6 августа по 30 сентября снижаются ставки по потребительским кредитам для всех продуктов линейки и всех категорий клиентов. Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит . Подробнее

Новость

«Сбербанк» снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%, говорится . Подробнее

Комментарий

Заявления банков о планах удешевить ипотеку, которые активно тиражируются в СМИ, – это своего рода рекламный ход, направленный на привлечение новых клиентов. Люди покупают то, что дорожает и избегают покупать то, что дешевеет. Это подтверждается статистикой, на этом построены финансовые и макроэкономические тренды.

В частности, вероятность ускорения годового прироста объема потребительского кредитования в условиях, созданных снизившейся инфляцией на среднесрочном полугодовом и, даже, краткосрочном помесячном временном отрезке составляют высокие для макроэкономических прогнозов 68% — 70%. То есть потребители не покупают, не приобретают кредиты, если видят, что реальная стоимость денег, измеренная с помощью инфляции, падает.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Накопить на машину или квартиру! Удобно, надежно — и никаких переплат банку!

Текущая ситуация на рынке, несмотря на кажущуюся стабильность растущего тренда в темпах роста потребительского кредитования – исходя из долгосрочных статистических оценок – еще не отыграла влияние ускорения инфляции, в конце 2018 и начале 2019 г. Более того, надо принять во внимание, что показатели капитала банков к активам, взвешенным по уровню риска сейчас близки к 10 – летним минимумам, а уровни «просрочки» по кредитам физлицам и нефинансовым организациям находятся на 5 и 10 – летних максимумах. При этом никаких значимых мер по докапитализации банков, стимулировании заемщиков – подобным тем, которые проводились в кредитном секторе в аналогичных — с точки зрения макроэкономических показателей или показателей банковской статистики- ситуациях в 2009 – 2011 или 2014 – 2015 гг не планируются и даже не обсуждаются.

Тенденции замедления темпов прироста кредитования уже отмечены у ключевого российского игрока кредитного рынка с активами около 30% от активов всей банковской системы, ПАО «Сбербанк». За период с января 2019 по июль 2019 года – по данным banki.ru — объем кредитов «Сбербанка» физическим лицам и нефинансовым организациям вырос 6,67 трлн руб. на 8%. Однако, объем вкладов физическим лицам увеличился лишь на 0,6% до 12,9 трлн руб. Объем кредитов предприятиям и организациям снизился на 5% до 11,8 трлн руб. Параллельно с этим снижением средства предприятий и организаций в «Сбербанке» сократились на 9% до 6,6 трлн руб. При этом, судя по показателям ставок по вкладам, Сбербанк самоустранился от борьбы за клиента.

Максимальная ставка по 3-летним вкладам «Сбербанка» сейчас составляет около 5%, в то время, как другие банки из топ-20 кредитного сегмента РФ, такие, как Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, МКБ предлагают клиентам депозиты под 7% — 8,5% годовых. Такая ситуация указывает на то, что крупнейший российский кредитор не предпринимает усилий по изменению тенденции спада в кредитовании. Соответственно, логично предположить продолжение и развитие данной тенденции в ближайшие кварталы.

С учетом указанных выше факторов, ухудшение динамики кредитования физлиц банками в конце 2019 и первом полугодии 2020 гг. представляется возможным или вероятным. В свою очередь, спад интереса физических лиц к приобретению кредитов будет логичным образом сопровождаться ростом интереса частных лиц к вложениям в валюту, на банковские депозиты, в ценные бумаги, а также земельные участки и недвижимость без привлечения займов.

Из указанных инструментов инвестиций, вложения в ценные бумаги российских эмитентов обладают — при сравнительно высокой ликвидности – наибольшей, подтвержденной исторической статистикой — способностью защищать инвестора от инфляционных шоков за счет эластичности балансов крупнейших российских эмитентов к кредитно-инфляционным шокам, в том числе, внешним.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Статистический анализ объема кредитования физических лиц в России

Рубрика: 9. Финансы, деньги и кредит

Дата публикации: 02.12.2017

Статья просмотрена: 2165 раз

Библиографическое описание:

Куйшибаева А. К. Статистический анализ объема кредитования физических лиц в России [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. — С. 59-62. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/263/13228/ (дата обращения: 20.03.2020).

В данной статье рассмотрена динамика объема кредитования физических лиц. Анализируются факторы, а именно рассмотрена модель на основе корреляционно-регрессионного анализа, которая позволяет определить объем выданных кредитов физическим лицам в зависимости от задолженности физических лиц, индекса потребительских цен, величины прожиточного минимума и доходов населения.

Ключевые слова: кредитование, физические лица, корреляция, регрессия, факторы

Сегодня кредитование является основным направлением банковской деятельности и главным источником получения доходов. На физические лица приходится более 25 % кредитов в общей структуре кредитного портфеля.

Читайте так же:  Какой срок давности долга по кредиту

В наши дни кредит для потребителя нередко является единственным выходом из сложившейся трудной ситуации. Сегодня банки предоставляют кредиты не только при приобретении дорогостоящего имущества, но и в обычной повседневной жизни: для покупки недвижимости, автомобилей, на образование, потребительские нужны [1].

Однако, в данном сегменте банковского кредитования возникают определённые проблемы, связанные, прежде всего, с высокой неплатежеспособностью населения.

Рису. 1. Динамика выданных кредитов физическим лицам в РФ

В целом наблюдается динамика увеличения объемов выданных потребительских кредитов, однако в 2009 г. доля кредитов, предоставленных населению, уменьшилась по сравнению с 2008 г., что в первую очередь обусловлено влиянием мирового финансового кризиса (рис. 1). За анализируемый период объем кредитов, выданных в российских банках, увеличился на 20,3 % и составил 10803,9 млрд. руб. Однако, до 2015 г. банки наращивали кредитование наиболее высокими темпами. Так за 2015 год объем кредитов возрос на 13,8 % — до 11329,5 млрд. руб., а за 2016 г. заметно сократился на 5,7 % — до 10684,3 млрд. руб., а на 01.01.2017 г. изменение было почти незначительно, увеличился на 1,1 %.

Для оценки влияния факторов, влияющих на объем кредитования с применением корреляционно-регрессионного анализа построим многофакторную модель. Предполагается, что с изменением факторов, которые мы рассматриваем, мы могли бы получить значение кредитов, предполагаемых к выдаче. Актуальность данной работы заключается в том, что количество выдаваемых в экономике определенной части частного сектора имеет прямое влияние на долговую нагрузку граждан, что является существенным фактором для банковской системы [2]. Цель данной работы — выяснить, насколько эффективно работает данная модель на современном банковском рынке РФ. Это один из драйверов ВВП и экономического роста.

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные признаки:

У — Объем выданных кредитов физическим лицам, в %;

Х1 — Задолженность физических лиц, в % к предыдущему году;

Х2 — Доходы населения, в % к предыдущему году;

Х3 — Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году;

Х4 — Величина прожиточного минимума, в % к предыдущему году;

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода наименьших квадратов (МНК).

Рассчитывают матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод о факторах [3] которые могут быть включены в модель множественной регрессии (таблица 1). Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа.

Корреляционная матрица влияния факторов на объем ипотечного кредитования России

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (y) и факторными признаками (Х1, Х2, Х4). Связь очень сильная.

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии и значения t-критерия Стьюдента:

(1)

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (рис. 2).

Множественный коэффициент корреляции равен 0,9826. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент детерминации — равен 0,9652, следовательно, 96,52 % вариации объема выданных кредитов физическим лицам зависит от факторов, включенных в модель, на остальные неучтенные факторы приходится — 3,48 %.

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом задолженности физических лиц на 1 %, объем выданных кредитов сокращается на 0,185 п.п., с ростом доходов населения, уровень объемов выданных кредитов также сокращается на 0,256 п.п., с увеличением уровня прожиточного минимума, объем выданных кредитов в среднем будет сокращаться на на 0,256 п.п.

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента:

(2)

Оценка статистической значимости параметров регрессии проверяется с помощью t- статистики Стьюдента. Выдвигаем гипотезу Н0 о статистически не значимом отличии показателей от нуля: a=bi= 0 и определяем t- критерий Стьюдента.

ta=2,7; tb1=8,25; tb2=2,64; tb4=-2,95

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показатели тесноты связи дает F- критерий Фишера. По данным дисперсионного анализа (рис. 2) Fфакт=89,2. Вероятность случайно получить такое значение F- критерия составляет 0,076, что не превышает допустимый уровень значимости. Следовательно, полученное значение сформировалось под влиянием существенных факторов, подтверждается статистическая значимость всего уравнения тесноты связи.

Таким образом, коммерческим банкам необходимо обратить внимание на данные факторные признаки, поскольку управление ими способно оказать значительное влияние на увеличение объема кредитования.

Финансовые эксперты отмечают высокий уровень закредитованности населения. В настоящее время более 5 млн. россиян имеют проблемы с погашением заемных средств. Кредитная задолженность населения составляет 3 трлн. рублей, и увеличивается с каждым годом.

Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата денежных средств, выданных по кредиту. В связи с чем, каждый банк по своему усмотрению определяет риски и закладывает их в высокие банковские проценты и меры по ужесточению кредитной политики.

Видео (кликните для воспроизведения).

Тема нашего исследования в современных условиях развития экономики, и в частности рынка кредитования физических лиц, является достаточно актуальной.

  1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 528 с..
  2. Снатенков А. А., Тимофеева Т. В. Статистическое исследование факторов формирования просроченной задолженности по кредитам российского банковского сектора // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 7–1. С. 137–144.
  3. Снатенков А. А., Тимофеева Т. В. Практикум по финансовой статистике: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2014. 320 с.
Динамика выданных кредитов физическим лицам
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here